정보비율(Information Ratio) 계산기
포트폴리오·벤치마크 수익률과 추적오차를 넣으면 정보비율(IR)을 계산합니다. 액티브 펀드의 초과수익 대비 위험을 봅니다.
%
%
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기간별 초과수익률(포트폴리오−벤치마크)의 표준편차입니다.
정보비율(IR)
0.8
우수한 수준으로 보는 경우가 많습니다.
초과수익률+4%p
추적오차5%
정보비율(IR)0.8
IR = (포트폴리오 수익률 − 벤치마크 수익률) ÷ 추적오차입니다. 벤치마크를 얼마나 이겼는지(초과수익)를 그 초과수익이 얼마나 들쭉날쭉했는지 (추적오차)로 나눠, 운용의 일관성 있는 실력을 봅니다. 샤프 지수와 달리 무위험 수익률이 아니라 벤치마크를 기준으로 삼습니다.
계산 방법
- 1포트폴리오와 벤치마크의 평균 수익률(연, %)을 각각 입력합니다.
- 2추적오차(초과수익률의 표준편차, 연, %)를 입력합니다.
자주 묻는 질문
IR = (포트폴리오 수익률 − 벤치마크 수익률) ÷ 추적오차입니다. 벤치마크 대비 초과수익을 그 초과수익 자체의 변동성(추적오차)으로 나눈 값으로, 액티브 운용의 일관된 실력을 보는 지표입니다.
샤프 지수는 무위험 수익률 대비 초과수익을 총변동성(표준편차)으로 나누고, 정보비율은 벤치마크 대비 초과수익을 그 초과수익 자체의 변동성(추적오차)으로 나눕니다. 분자·분모가 모두 달라 별개 지표입니다.
기간별(예: 월별) 포트폴리오 수익률에서 벤치마크 수익률을 뺀 값들의 표준편차입니다. 이 계산기는 이미 계산된 추적오차 값을 입력받습니다.
알아두면 좋은 점
- 일반적으로 IR 0.5 이상이면 양호, 1.0 이상이면 우수한 것으로 보는 경우가 많지만, 절대적인 기준은 아니며 자산군·기간에 따라 다르게 해석됩니다.
- 입력값은 서버로 전송되지 않습니다. 모든 계산은 브라우저에서 이뤄집니다.
함께 보면 좋은 도구
샤프 지수평균 수익률과 무위험 수익률, 수익률의 표준편차로 샤프 지수를 계산합니다.젠슨 알파 계산실제 수익률·무위험이자율·베타·시장수익률을 넣으면 CAPM 기대수익률 대비 초과 성과(젠슨 알파)를 계산합니다.트레이너 지수포트폴리오 수익률·무위험이자율·베타를 입력하면 체계적 위험 1단위당 초과수익을 보여주는 트레이너 지수를 계산합니다.72의 법칙연이율을 넣으면 72의 법칙(72÷이율) 근사값과 로그로 구한 정확한 배가 기간을 나란히 비교합니다.78분법 계산기할부 원금과 총이자, 개월 수를 넣으면 78분법으로 회차별 이자·원금 배분과 중도상환 시 남은 이자를 계산합니다.
마지막 검증: 2026년 9월 5일 · 결과는 참고용 추정치입니다.