오메가 비율 계산기

오메가 비율 = 임계수익률 초과분의 합 ÷ 임계수익률 미달분의 합입니다. 수익률 중 임계값보다 높은 값들은 (수익률−임계값)을 모두 더해 분자로, 임계값 이하인 값들은 (임계값−수익률)을 모두 더해 분모로 씁니다.

샤프·소르티노는 평균과 (하방)표준편차라는 요약 통계로 축약한 뒤 비율을 냅니다. 오메가 비율은 요약하지 않고 수익률 분포 전체(모든 관측값)를 그대로 써서 이득과 손실을 직접 더합니다. 그래서 수익률 분포가 좌우 비대칭이거나 꼬리가 두꺼워도(정규분포가 아니어도) 왜곡 없이 반영됩니다.

임계수익률을 초과한 이득의 합이 미달한 손실의 합보다 크다는 뜻으로, 그 투자가 해당 임계값 기준으로 우호적이었다는 신호입니다. 1보다 작으면 반대로 손실 쪽이 더 컸다는 뜻입니다.

무위험이자율, 목표수익률, 0% 등 투자자가 "최소한 이 정도는 넘어야 한다"고 보는 기준을 자유롭게 넣습니다. 임계값을 바꾸면 초과분·미달분의 경계가 달라져 오메가 비율도 함께 바뀝니다.