옵션 그릭스(Greeks) 계산기

옵션 가격이 아니라 가격의 민감도입니다. 델타는 기초자산가가 1 변할 때, 감마는 델타가 1 변할 때, 베가는 변동성이 변할 때, 세타는 시간이 지날 때, 로는 금리가 변할 때 옵션가가 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 모두 블랙-숄즈 가격식을 각 변수로 편미분한 값입니다.

풋-콜 패리티(콜 − 풋 = S − Ke⁻ʳᵀ)를 기초자산가로 두 번 미분하거나 변동성으로 미분하면 우변에 변동성이 전혀 남지 않고 0이 되기 때문입니다. 그래서 감마와 베가는 콜옵션과 풋옵션이 정확히 같은 값을 갖습니다.

black-scholes-option-price는 옵션의 이론가 자체를 계산하고, 이 도구는 그 가격이 각 변수에 얼마나 민감한지(도함수)를 계산합니다. 헤지 전략을 짤 때는 가격보다 이 민감도가 더 중요할 때가 많습니다.

계산 자체는 변동성·금리가 1.00(100%p) 변할 때를 기준으로 하지만, 실무에서는 변동성 1%p·금리 1%p가 바뀔 때의 값을 더 많이 씁니다. 그래서 100으로 나눈 값을 함께 보여줍니다.

전송되지 않습니다. 모든 계산은 브라우저 안에서 이뤄지고, 입력값은 이 기기에만 남습니다.