포지션 사이즈 계산기

수량 = (계좌잔고 × 허용손실률) ÷ |진입가 − 손절가| 로 계산합니다. 분자는 이번 거래에서 잃어도 되는 금액이고, 분모는 1주를 살 때 손절가까지의 손실폭입니다.

흔히 1~2%가 쓰이는 참고값입니다. 한 번의 거래로 계좌의 그 이상을 잃지 않도록 하는 규칙으로, 연속으로 손절이 나도 계좌가 크게 무너지지 않게 하는 것이 목적입니다. 몇 %가 적절한지는 전략과 위험 성향에 따라 다릅니다.

분모(1주당 손실폭)가 작아지기 때문입니다. 같은 금액을 잃는 데 필요한 수량이 늘어난다는 뜻이지, 유리해진다는 뜻은 아닙니다. 손절을 너무 바짝 붙이면 사소한 변동에도 손절이 스치기 쉬워집니다.

켈리 공식은 승률·손익비를 추정해 «얼마를 걸어야 성장률이 최대인가»를 계산하는 최적화 문제입니다. 이 계산기는 확률 추정이 전혀 없고, 이미 정한 손절가를 전제로 «그 손절가에 걸렸을 때 계좌의 정해진 비율만 잃으려면 몇 주를 사야 하는가»를 묻는 비례식일 뿐입니다.